时间序列数据的异方差检验可以不可以用white检验

2025-03-20 08:37:06
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回答1:

white检验是对方差进行关于解析变量的回归,arch检验是方差进行残差平方的回归。在样本26的情况下进行arch检验吧。white、检验要大样本,况且你有5个变量white检验的话,在估计后可用数据就好少了。
不过一般检验两个都进行。他们从两个方面去验证异方差的性质。