1.泰铢当时可以自由兑换，在公开市场上（外汇市场）索罗斯当然可以按照市场汇率自主买入泰铢。
2.所谓冰冻三尺非一日之寒，量子基金这种金融资本肯定事先就已潜伏好，当累积的泰铢达到一定量，足以某种程度影响市场的程度才出手。况且除了外汇现货市场，对冲基金还可以通过期权以及期货市场建立空头头寸，获取泰铢头寸并不难。
3.看跌期权就是看空的期权，泰铢越贬值，收益越大，而且是保证金制度，杠杆操作，收益翻倍。掉期的话就是买近卖远，因为预期未来泰铢继续贬值，买进卖远当然就可以获取差价了啊，而且期货和期权的空头头寸也可以赚钱。
泰铢的来源：从国际货币市场上借的，就相当于贷款
“《经济学家》的报道，量子基金确实早在1997年3月就大量买入看跌期权，以掉期方式借入大量泰铢，卖出泰铢期货和远期”
简单的说就是索罗斯事先大量买入美元远期外汇合约，并约定到期以泰铢付款，然后在货币市场上抛售泰铢引发羊群效应是泰铢贬值，利用掉期赚取汇率变动的差价。
看跌期权的意思比如说嘛 一泰铢1美元的价格 好 ，那我先借入100泰铢 然后换成美元。
然后 过段时间 等到一泰铢变成0.1美元了 那么我再用10美元买100泰铢 还掉， 那么我的利润就是100美元-10美元=90美元。 有明白么？ 对了 不过这要预先有办法或者是计算预测除了泰铢是被高估的。
这是关于你那句话不理解的简单解释。
至于那次索罗斯到底是怎么干的 我也不是很清楚具体的详细过程 你可以去图书馆找关于那次金融危机的书。或者找近代金融史 或者近代经济史。
希望对你有帮助
买入看跌期权没什么可说的，就是正常的外汇期货，卖空。
关键是掉期方式借入大量泰铢，掉期简单说就是只是先用货币A换货币B，约定期限后再用货币B换回货币A，这个交换汇率是掉期是的汇率是固定的，银行还要支付两种货币的利率差。关键在于汇率固定，索3月份做了泰铢换美元的掉期，掉期到期后索就可以用同样汇率用美元换泰铢，泰国的两个措施没法干涉掉期，所以索还是可以获得大量泰铢
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