安检属于公安和铁路运输部门在运输过程中的一个环节，铁路部门只负责检查是否有违反法律和铁律运输法规所禁止携带的物品，并不承担物品的保管和看护责任，所以，这种情况下需要自己照看好行李，丢失的话，铁路部门不会承担赔偿责任的。
但是，一般安检处可能会有监控摄像头等，你可以向公安机关报案后，由公安机关要求铁路部门协助调查取证。
你可以到火车站的派出所报案，一般都会有监控的，一般此类案件都是临时起意，你最好第一时间自己去候车室找找看，没准是拿错了也不一定
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