应用外汇期货交易进行多头套期保值

2024-11-10 13:20:00

推荐回答（3个）

回答1：

美国某进口商从德国进口一批设备，预计3个月后必须在现货市场买进500万欧元，以支付这批设备的货款，为避免3个月后因欧元升值而花费更多的美元，该进口商可先行在期货市场上买进40份欧元期货合约，每份欧元期货合约价值125000欧元。

假设签订贸易合同时现货市场汇率为EUR/USD=1.4042，期货市场汇率为EUR/USD=1.4142；3个月后现货市场为EUR/USD=1.4642，期货市场为EUR/USD=1.4742。请采用多头套期保值并说明盈亏情况。。

回答2：

第二个应该是(1.4642-1.4142)*5,000,000EURO = 250,000USD 盈利
第三个问题有的问题期权费是应该先付的才对所以不行权的话就是亏 20*125000*0.01=25,000USD 要是行权的话 0.01-(0.216-0.214)=0.008 然后 20*125000*0.008=20,000USD 也是亏损

回答3：

完全有效