谁能提供Fama-French 三因素模型中市场风险因子、市值因子、账面市值比因子2012年-2017年的数据？

Fama 和French 1993年指出可以建立一个三因子模型来解释股票回报率。模型认为，一个投资组合(包括单个股票)的超额回报率可由它对三个因子的暴露来解释，这三个因子是：市场资产组合(Rm− Rf)、市唤搏值因子(SMB)、账面市值比和源祥因子(HML)。这个多因子均衡定价模型可以表示为： 　　E(Rit) − Rft= βi[E(Rmt− Rft] + siE(SMBt) + hiE(HMIt) 　　其中Rft表示时间t的无风险收益率；Rmt表示时间t的市场收益率；Rit表示资产i在时间t的收益率；E(Rmt) − Rft是市场风险溢价，SMBt为时间t的市值(Size)因子的模拟组合收益率(Small minus Big)，HMIt为时间t的账面市值比(book—to—market)因子的模拟组合收益率(High minus Low)。 　　β、si和hi分别是三个因子的系数，回归模型表示如下：裂液 　　Rit− Rft= ai+ βi(Rmt− Rft) + SiSMBt+ hiHMIt+ εit 　　但是，我们应该看到，三因子模型并不代表资本定价模型的完结，在最近的研究发现，三因子模型中还有很多未被解释的部分，如短期反转、中期动量、波动、偏度、赌博等因素。

是的，国泰安的因子研慎团究系列里有FF三因子，五因子的，主要是根据板块来划分的，P9705表示创业板，P9706表示综合A股市场，唤孝高P9707表示综合B股市场，P9709表示综合A股和创和尺业板，P9710表示综合AB股和创业板。